Ликвидность Коммерческого Банка Курсовая Работа

      Комментарии к записи Ликвидность Коммерческого Банка Курсовая Работа отключены

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Ликвидность Коммерческого Банка Курсовая Работа. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Новинки».

Ликвидность Коммерческого Банка Курсовая Работа.rar
Закачек 3532
Средняя скорость 2555 Kb/s
Скачать

1. Теоретические аспекты управления ликвидностью коммерческого банка

1.1 Понятие ликвидности и факторы, определяющие её уровень

1.2 Методы управления ликвидностью банка

1.3 Нормативное регулирование показателей ликвидности

1.4 Анализ ликвидности коммерческого банка

2. Анализ и оценка ликвидности коммерческого банка

2.1 Краткая характеристика ОАО Банк «ВТБ»

2.2 Экономический анализ ликвидности и платежеспособности банка ВТБ

2.3 Совершенствование управления ликвидностью банка ВТБ»

3. Мероприятия и предложения по улучшению состояния ликвидности ОАО Банк «ВТБ»

Список использованной литературы

Проблема банковской ликвидности в настоящее время одна из актуальнейших, поскольку от нее зависит финансовое состояние банковской системы и всей страны в целом.

Ликвидность имеет немаловажное значение не только для самого банка, но и для его клиентов. Высокая ликвидность является показателем того, что клиент в любой момент сможет вернуть вложенные средства или получить кредит в банке. Акционеров банка она защищает от принудительной продажи активов в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

В России в условиях рыночной экономики проблема низкой банковской ликвидности является особенно актуальной, успешное разрешение этой проблемы оказало бы положительное влияние на народное хозяйство в целом.

Таким образом, актуальность темы курсовой работы заключается в том, что низкая ликвидность является источником внутренней нестабильности банка, ограничивая его возможности расширения объема финансовых операций и делая его неустойчивым к внешним негативным воздействиям.

Главной целью курсовой работы является изучение понятия и видов ликвидности коммерческого банка.

Объектом исследования в курсовой работе выступает способность банка «ВТБ» своевременно выполнить свои обязательства для своевременного погашения долговых и финансовых обязательств. Предметом исследования является банк «ВТБ» создающий необходимые условия для устойчивости своего финансового состояния.

Курсовая работа предусматривает решение следующих задач:

-теоретические исследования основ ликвидности банка;

— исследование сущности ликвидности коммерческого Банка «ВТБ»;

— Экономический анализ ликвидности и платёжеспособности банка «ВТБ»

-управление ликвидностью в банке «ВТБ».

1. Теоретические аспекты управления ликвидностью коммерческого банка

1.1 Понятие ликвидности и факторы, определяющие её уровень

Объективная оценка уровня ликвидности банка и эффективное управление ею относятся к наиболее важным аспектам деятельности коммерческого банка. Для того, чтобы своевременно проводить платежи, возвращать средства с депозитных счетов, отвечать по другим обязательствам, банк должен уделять большое внимание поддержанию ликвидности. Эта проблема занимает одно из ведущих мест в банковском менеджменте.

Понятие «ликвидность коммерческого банка» означает возможность банка своевременно и полно обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами, что определяется наличием достаточного собственного капитала банка, оптимальным размещением и величиной средств по статьям актива и пассива баланса с учетом соответствующих сроков.

Термин «ликвидность» (от лат. Liquidus — жидкий, текучий) в буквальном смысле слова означает легкость реализации, продажи, превращения материальных ценностей в денежные средства.

Целью управления ликвидностью является обеспечение способности банка своевременно и полно выполнять свои денежные и иные обязательства, вытекающие из сделок с использованием финансовых инструментов.

Управление ликвидностью осуществляется также в целях:

выявления, измерения и определения приемлемого уровня ликвидности;

определения потребности коммерческого банка в ликвидных средствах;

постоянного контроля за состоянием ликвидности;

создания системы управления ликвидностью, а также системы быстрого и адекватного реагирования.

Иными словами, ликвидность коммерческого банка базируется на постоянном поддержании объективно необходимого соотношения между тремя ее составляющими – собственным капиталом банка, привлеченными и размещенными им средствами.

Кроме того, деятельность коммерческих банков, выступающих посредниками между теми, кто располагает денежными средствами в виде сбережений, и теми, кто в них нуждается, заключается в том, чтобы рационально привлекать эти средства и предоставлять их в ссуду либо инвестировать по более высоким ставкам для обеспечения общей доходности, в том числе получения прибыли.

Банк считается ликвидным, если суммы его денежных средств, которые банк имеет возможность быстро мобилизовать из иных источников, позволяют своевременно выполнять обязательства по пассиву. В целях поддержания своей стабильности банк должен иметь определенный ликвидный резерв, который необходим для удовлетворения практически любых непредвиденных финансовых нужд: заключения выгодных сделок по кредиту или инвестированию; на компенсирование сезонных и непредвиденных колебаний спроса на кредит, восполнение средств при неожиданном изъятии вкладов и т.д.

Возможность быстрого превращения активов банка в денежную форму для выполнения его обязательств предопределяется рядом факторов, среди которых решающим является соответствие сроков размещения средств срокам привлечения ресурсов, тогда обеспечивается равновесие в балансе между суммой и сроком высвобождения средств по активу в денежной форме и суммой и сроком предстоящего платежа по обязательствам банка.

На ликвидность баланса банка влияет структура его активов: чем больше доля первоклассных ликвидных средств в общей сумме активов, тем выше ликвидность банка. Активы банка по степени их ликвидности можно разделить на три группы:

1. Ликвидные средства, находящиеся в немедленной готовности, или первоклассные ликвидные средства. В их числе — касса, средства на корсчете, первоклассные векселя и государственные ценные бумаги.

2. Ликвидные средства в распоряжении банка, которые могут быть превращены в денежные средства. Речь идет о кредитах и других платежах в пользу банка со сроками исполнения в ближайшие 30 дней, условно реализуемых ценных бумагах, зарегистрированных на бирже (как и участие в других предприятиях и банках), и других ценностях (включая нематериальные активы).

3. Неликвидные активы — это просроченные кредиты и ненадежные долги, здания и сооружения, принадлежащие банку и относящиеся к основным фондам.

Кроме того, ликвидность банка зависит от степени риска отдельных активных операций: чем больше доля высокорисковых активов в балансе банка, тем ниже его ликвидность. Так, в сложившейся практике к надежным активам принято относить наличные денежные средства, а к высокорисковым — долгосрочные вложения банков.

Степень кредитоспособности заемщиков банка оказывает существенное влияние на своевременный возврат ссуд и тем самым на ликвидность баланса банка: чем больше доля высокорисковых кредитов в кредитном портфеле банка, тем ниже его ликвидность.

Ликвидность зависит также от структуры пассивов баланса. Если по вкладам до востребования вкладчики вправе потребовать деньги в любой момент, то срочные вклады находятся в распоряжении банка более или менее длительный период, и, следовательно, при прочих равных условиях повышение удельного веса вкладов до востребования и понижение, доли срочных вкладов снижает банковскую ликвидность. Надежность депозитов и займов, полученных банком от других кредитных учреждений, также оказывает влияние на уровень ликвидности баланса.

На динамику ликвидности или излишка резервов влияют три фактора:

приобретение или утрата средств, в связи с увеличением или уменьшением вкладов;

приобретение или утрата средств, в связи с ростом или сокращением кредитов и инвестиций;

увеличение или уменьшение величины обязательных резервов вследствие роста или сокращения вкладов.

Требования ликвидности вступают в определенное противоречие с целевой функцией максимизации дохода на единицу активов. Чем выше ликвидность активов, хранящихся в портфеле банка, тем меньше риск, связанный с ними, но тем соответственно ниже уплачиваемая по ним процентная ставка. Искусство управления банком состоит в том, чтобы обеспечить наивысшую норму прибыли на капитал, вложенный в активы, не выходя при этом за рамки принятых нормативов ликвидности. [22, c.26]

Понятие ликвидности коммерческого банка и её классификация. Оценка ликвидности на примере банка ЗАО Банк «ВТБ». Характеристика деятельности банка, особенности управления его ликвидностью. Рекомендации по достижению оптимального уровня ликвидности.

Подобные документы

Понятие ликвидности банка и факторы, ее определяющие. Теории управления ликвидностью коммерческого банка, условия и возможности их практического применения. Централизованные инструменты управления ликвидностью банка на современном этапе, приемы и методы.

Ликвидность как один из критериев оценки финансовой устойчивости коммерческого банка. Этапы анализа, методы управления и оценки ликвидности коммерческого банка. Финансово-экономическая характеристика банка и совершенствование управления его ликвидностью.

Понятие риска ликвидности в банковской деятельности, анализ методов его оптимизации. Зависимость ликвидности банка от внешних источников. Анализ результатов деятельности коммерческого банка, рекомендации по повышению его ликвидности и платежеспособности.

Управление ликвидностью, его значение для поддержания стабильности и эффективности коммерческого банка. Сущность, источники, методы управления ликвидностью банка, виды возникающих рисков. Анализ и расчет коэффициентов ликвидности на примере «Бакай Банка».

Понятие, сущность и факторы банковской ликвидности. Понятие риска ликвидности в банковской деятельности. Оценка ликвидности и платежеспособности банка ОАО Банк «Петрокоммерц». Общие рекомендации по повышению ликвидности и платежеспособности банка.

Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка. Оптимизация рисков ликвидности и платежеспособности. Характеристика деятельности банка ОАО Банк «Петрокоммерц»: анализ баланса — активов и пассивов, расчет коэффициентов ликвидности.

Роль и значение ликвидности коммерческого банка, методика его анализа. Общая характеристика ОАО «Крайинвестбанк» и его положения на рынке банковских услуг. Способы управления активами и пассивами банка, расчет нормативов ликвидности на основе его баланса.

Общая характеристика и основные положения работы коммерческого банка ФК «Уралсиб». Этапы анализа банковской ликвидности. Подходы к планированию потребностей в ликвидных средствах. Проблемы управления ликвидностью коммерческого банка и пути их решения.

Понятие ликвидности коммерческого банка, ее виды и значение. Регулирование деятельности коммерческих банков Центральным банком (ЦБ) России. Установление нормативов ликвидности кредитных организации. Взаимоотношения коммерческого банка с ЦБ России.

Экономическая сущность банковской ликвидности и показатели ее оценки. Анализ ликвидности коммерческого банка на примере Астраханского ОСБ № 8625 Поволжского банка СБ РФ. Организация управления на основе анализа ликвидности банка, пути ее увеличения.


Статьи по теме